Управление рисками на Форексе: построение пирамид

Построение пирамид – это метод, противоположный методу усреднения. Трейдер увеличивает позицию тогда, когда цены на рынке форекс движутся в нужном ему направлении. Тогда, когда он уверен в прибыльности позиции.

Перед тем, как увеличить позицию, трейдер приходит к тому, что на рынке может развиваться новый тренд. Поскольку позиция, которую он открыл, принесла прибыль, то это снижает риск для открытия дополнительных позиций. Трейдер полагает, что увеличение открытой позиции несет меньше риска, чем в самом начале. Более того, если ситуация на валютном рынке и дальше будет благоприятной, тогда увеличение позиции принесет значительно большую прибыль.

Метод «Построение пирамид» действительно может привести к увеличению прибыли от сделки. Но для этого нужно, чтобы на рынке был сформирован действительно устойчивый тренд. Более того, из позиции следует уходить одновременно, а не поэтапно. Дело в том, что если трейдер будет прикрывать позицию последовательно, а тренд развернется вниз, тогда он потеряет свои преимущества, которые обусловило применение метода «Построение пирамид», так как он также постепенно (как увеличивал позицию) потеряет прибыль.

Перед каждым увеличением позиции нужно проводить анализ. Такой, который трейдер проводит каждый раз тогда, когда открывает новую позицию. Так, нужно проверить гипотезу о том, действительно ли цена актива движется, какие могут быть потенциальные риски и потенциальная величина дохода на данном уровне цен, какова вероятность получения прибыли. Лишь проделав предварительную работу, можно увеличивать позицию, выставлять новый стоп-приказ на общую величину открытой позиции.

Форекс: как тестировать стратегии историей?

Каждый трейдер, прежде чем использовать новую стратегию, должен ее протестировать. Чаще всего стратегии тестируют историей.

Тестирование стратегии историей – это проверка работоспособности торговой стратегии, которая базируется на использовании имеющихся исторических данных. Чтобы получить объективные результаты, нужно выбирать данные либо за случайные периоды времени, либо за несколько временных интервалов.

Стоит добавить, что этот метод тестирования используется с целью экономии времени. Например, если для проверки торговых стратегий требуется длительное наблюдение за движениями и трендами валютного рынка.

Исторические данные используются и для создания гипотезы и для ее проверки. Но наборы данных для гипотезы и проверки не должны совпадать.

Но…
Здесь есть два подводных камня:

- многократное генерирование гипотез и выбор только одной удачной из множества. Проблема такого подхода в том, что трейдер проверяет на одних и тех же данных различные гипотезы. В результате находится одна, которая дает хороший результат. Трейдер останавливается, а ведь все, что он сделал – просто нашел гипотезу, работоспособность которой нужно доказать, используя набор проверочных данных.

- сверхнастройка. В этом случае после тщательного анализа создается единственная гипотеза, а не проверяется множество гипотез на исходных данных. Здесь важно использовать эффективные инструменты для поиска данных, чтобы найти лишь одну стратегию, которая покажет лучшие результаты во время тестирования. Эту гипотезу можно проверять долго на различных данных, чтобы увидеть, будут ли улучшения. Но нужно уметь остановиться.

Лучше протестировать рабочую стратегию, например, на демо-счете, а затем сравнить два результата. Это поможет найти расхождение как в результатах трейдинга, так и в сигналах входа-выхода. Наличие расхождений – это повод повторить тестирование на исторических данных с целью дальнейшей коррекции стратегии.